Volatilidade estocástica - SV DEFINIÇÃO da volatilidade estocástica - SV Um método estatístico em finanças matemáticas em que a volatilidade e a dependência de códigos entre variáveis podem flutuar ao longo do tempo em vez de permanecerem constantes. O estocástico neste sentido refere-se a valores sucessivos de uma variável aleatória que não são independentes. A volatilidade estocástica é tipicamente analisada através de modelos sofisticados, que se tornaram cada vez mais úteis e precisos conforme a tecnologia informática melhorou. Exemplos de modelos de volatilidade estocástica incluem o modelo Heston. O modelo SABR, o modelo Chen e o modelo GARCH. BREAKING DOWN Volatilidade estocástica - Os modelos de volatilidade estocástica SV para opções foram desenvolvidos a partir da necessidade de modificar o modelo de Black Scholes para o preço das opções, o que não conseguiu efetivamente levar em consideração a volatilidade do preço do título subjacente. O modelo de Black Scholes assumiu que a volatilidade da garantia subjacente era constante, enquanto os modelos de volatilidade estocástica classificavam o preço da garantia subjacente como uma variável aleatória. Permitir que o preço varie nos modelos de volatilidade estocástica melhorou a precisão dos cálculos e previsões. O desvio padrão móvel O desvio padrão móvel é uma medida estatística da volatilidade do mercado. Não faz previsões de direção do mercado, mas pode servir como um indicador de confirmação. Você especifica o número de períodos a serem usados e o estudo calcula o desvio padrão dos preços a partir da média móvel dos preços. Ele é derivado calculando um período de tempo n Simples de média móvel do item de dados. Em seguida, resume os quadrados da diferença entre o item de dados e a sua Média Mover em cada um dos períodos de tempo precedentes. Finalmente, ele divide essa soma por n e calcula a raiz quadrada desse resultado. Propriedades Período: o número de barras em um gráfico. Se o gráfico exibir dados diários, o período indica dias em gráficos semanais, o período será por semanas, e assim por diante. O aplicativo usa um padrão de 20. Aspecto: O campo Símbolo no qual o estudo será calculado. O campo está configurado como Padrão, que, ao visualizar um gráfico para um símbolo específico, é o mesmo que Fechar. Interpretação Os valores do desvio padrão aumentam significativamente quando o contrato analisado do indicador muda de valor drasticamente. Quando os mercados são estáveis, as leituras baixas do desvio padrão são normais. As baixas leituras padrão geralmente tendem a aparecer antes de mudanças significativas no preço. Os analistas geralmente concordam que a alta volatilidade é parte dos principais tops, enquanto a baixa volatilidade acompanha os principais fundos. Fonte do Conteúdo: FutureSource Veja Outros Estudos de Análise Técnica Barra lateral primária Elevar seu Trading Últimas Tweets O corretor principal Andrew Pawielski encontra potenciais oportunidades no petróleo bruto. Veja os níveis de compra e venda aqui: t. coOz499X3Uv3 Tempo passado 19 Horas via Buffer NOVO da MDASnapShot. Confira novas oportunidades sensíveis ao tempo no ESF, além de um calendário econômico semanal. T. coHNBop6dJIl Tempo passado 22 Horas via Buffer BrokerTip Senior Broker Matt Vitiello compartilha o que deve ter em mente ao colocar ordens de opção em futuros - t. coQeOVsO8PNs Tempo passado 5 Dias via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. 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O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.
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